Upen

PythonStanを使う

 

Python用のStanPyStan)を使ってみた。1変量データに正規分布モデルを適用して平均と標準偏差の母数パラメータ値の事後分布を求めるものと、2変量データに多変量正規分布モデルを適用して平均、標準偏差と相関係数を求めるものの2例を作成してみた。、まず、1変量データの場合について説明する。その後、2変量データの場合について説明する。

PyStanのインストールについては、別のウェブサイトで説明している。

PyStan 3対応は、別のウェブサイトを用意した。

なお、岡本安晴(著)「いまさら聞けないPythonでデータ分析―多変量解析,ベイズ統計分析(PyStan,PyMC)―」Stanの説明を行っている。

 

1変量データの場合

===========================================

import pystan

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

 

OneVar_code = """

data {

        int<lower=0> J;

        real y[J];

}

parameters {

        real<lower=-1000, upper=1000> mu;

        real<lower=0, upper=1000> sigma;

}

transformed parameters {

}

model {

        y ~ normal(mu, sigma);

}

"""

 

LData =  [ 44, 44, 56, 59, 44, 44, 63, 60, 34, 58,

           55, 50, 32, 61, 47, 25, 38, 47, 30, 42]

 

OneVar_dat = { 'J' : len(LData), 'y': LData }

 

sm = pystan.StanModel(model_code=OneVar_code)

fit = sm.sampling(data=OneVar_dat, iter=5000, chains=4, n_jobs=1)

 

print(fit)

 

LResults = fit.extract(permuted=True)

Lmu = LResults['mu']

meanMu = np.mean(Lmu)

plt.figure()

plt.title("Posterior Distribution of mu     Mean = {0:.7}".format(meanMu))

plt.hist(Lmu, bins = 50)

plt.show()

   

 

Lsigma = LResults['sigma']

meanSigma = np.mean(Lsigma)

plt.figure()  

plt.title("Posterior Distribution of sigma     Mean = {0:.7}".format(meanSigma))

plt.hist(Lsigma, bins = 50)

plt.show()

===========================================

 

Stanのコードは、文字列データとして用意する。上のコードでは、文字列データとして用意したものをOneVar_codeに設定している。データとパラメータの値は、辞書型のオブジェクトにそれぞれキーとオブジェクトのペアとして用意して、変数OneVar_datに設定している。これらの準備をして、Stanを以下のように呼び出している。Windowsで実行するときは、「n_jobs=1」の設定が必要である。

 

sm = pystan.StanModel(model_code=OneVar_code)

fit = sm.sampling(data=OneVar_dat, iter=5000, chains=4, n_jobs=1)

 

計算結果は変数fitに返される。上のプログラムでは、fitに返された結果を、print()で出力し、さらにnumpyで平均値を求め、matplotlibで事後分布のヒストグラムを描画している。

print文による出力は図1に示すようになっている。

図1

 

muの事後分布は図2のように示される。

図2

 

図2のウィンドウの右上のX印をクリックして閉じると、図3のsigmaの事後分布が表示される。

図3

 

図3の右上のX印のクリックでウィンドウは閉じられてプログラムの実行終了となる。

上のプログラムは圧縮ファイルSingleFile.zipにまとめておいた。ファイル名SingleFile.zipをクリックしてダウンロード・展開すれば利用できる。

 

上のプログラムでは、コードが1つのファイルにまとめて書かれている。これをStanの部分とPythonの部分に分けて用意して、Pythonの実行時にStanのコードの書かれたファイルを読み込むこともできる。上のコードを2つのファイルに分けて用意したものが以下に示すものである。

まず、Stanのコードを次のように用意する。ファイル拡張子が .stan であることに注意。名前は適当に付ける。また、上のプログラム例では、Stanのコードは文字列データとして用意されていたが、別ファイルとして用意したOneVar.stanでは、文字列データではなく、普通のテキストファイルのコードとして書かれていることに注意。

 

============== OneVar.stan ==================

data {

        int<lower=0> J;

        real y[J];

}

parameters {

        real<lower=-1000, upper=1000> mu;

        real<lower=0, upper=1000> sigma;

}

transformed parameters {

}

model {

        y ~ normal(mu, sigma);

}

=======================================

 

上のStanコードを読み込んで実行するPythonコードを次のように用意した。

 

=======================================

import pystan

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

 

LData =  [ 44, 44, 56, 59, 44, 44, 63, 60, 34, 58,

           55, 50, 32, 61, 47, 25, 38, 47, 30, 42]

 

OneVar_dat = { 'J' : len(LData), 'y': LData }

 

sm = pystan.StanModel(file='OneVar.stan')

fit = sm.sampling(data=OneVar_dat, iter=5000, chains=4, n_jobs=1)

 

print(fit)

 

LResults = fit.extract(permuted=True)

Lmu = LResults['mu']

meanMu = np.mean(Lmu)

plt.figure()

plt.title("Posterior Distribution of mu     Mean = {0:.7}".format(meanMu))

plt.hist(Lmu, bins = 50)

plt.show()

   

 

Lsigma = LResults['sigma']

meanSigma = np.mean(Lsigma)

plt.figure()  

plt.title("Posterior Distribution of sigma     Mean = {0:.7}".format(meanSigma))

plt.hist(Lsigma, bins = 50)

plt.show()

=======================================

 

Stanの呼び出し

 

sm = pystan.StanModel(file='OneVar.stan')

 

において、Stanのコードが「file='OneVar.stan'」とその格納されているファイル名で指定されていることに注意。

上のPythonコードの実行結果は、1つのファイルにコードがまとめられているプログラムの実行結果を示す図1から図3までのものと同じである。StanコードとPythonコードの2つのファイルに分けられたプログラムのファイルは圧縮ファイルMultiFiles.zipにまとめた。ファイル名MultiFiles.zipをクリックダウンロード・展開すれば利用できる。

 

 

2変量データの場合

多変量正規分布の簡単な場合として、2変量正規分布について考える。

まず、2変量正規分布モデルを使うStanスクリプトを以下のように作成した。スクリプトファイルは、圧縮ファイルSampleFiles.zipにまとめているので、ダウンロード解凍すれば自由に利用できる。

 

============ ファイル名:TwoVarNormal.stan ==============================

data {

        int N;

        vector[2] Data[N];

        real l1;

        real u1;

        real l2;

        real u2;

        real sgm_l1;

        real sgm_u1;

        real sgm_l2;

        real sgm_u2;

}

parameters {

        real<lower = l1, upper = u1> mu1;

        real<lower = l2, upper = u2> mu2;

        real<lower = sgm_l1, upper = sgm_u1> sgm1;

        real<lower = sgm_l2, upper = sgm_u2> sgm2;

        real<lower = -1.0, upper = 1.0> r;

}

transformed parameters {

        vector[2] mu;

        matrix[2, 2] cov;

        mu[1] = mu1;

        mu[2] = mu2;

        cov[1][1] = sgm1 * sgm1;

        cov[1][2] = sgm1 * sgm2 * r;

        cov[2][1] = sgm1 * sgm2 * r;

        cov[2][2] = sgm2 * sgm2;

}

model {

        mu1 ~ uniform(l1, u1);

        mu2 ~ uniform(l2, u2);

        sgm1 ~ uniform(sgm_l1, sgm_u1);

        sgm2 ~ uniform(sgm_l2, sgm_u2);

        r ~ uniform(-1.0, 1.0);

        for (i in 1:N){

                Data[i] ~ multi_normal(mu, cov);

        }

}

=========================================

 

上のStanスクリプト(ファイル名:TawVarNormal.stan)を使用するPythonスクリプト例を以下のように作成した。

 

============ ファイル名:Sample2VarNorm.py ================================

import numpy as np

import pystan

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sb

 

Data = [

 [179, 121], [185, 89], [181, 106], [210, 100], [202, 104],

 [197, 91], [227, 107], [208, 101], [188, 99], [189, 112],

 [240, 111], [203, 103], [202, 85], [190, 95], [221, 96],

 [150, 83], [205, 103], [177, 90], [221, 92], [172, 86],

 [190, 87], [218, 101], [205, 100], [208, 120], [224, 98],

 [199, 116], [203, 96], [213, 91], [200, 109], [190, 100],

 [211, 115], [204, 85], [185, 92], [178, 86], [231, 122],

 [206, 84], [197, 93], [236, 93], [213, 106], [205, 103],

 [212, 102], [177, 86], [193, 96], [183, 93], [204, 87],

 [203, 108], [203, 103], [180, 100], [196, 101], [167, 75],

 [202, 106], [182, 98], [225, 109], [219, 115], [205, 102],

 [200, 99], [219, 94], [189, 102], [220, 86], [186, 102],

 [203, 101], [210, 124], [254, 103], [208, 95], [192, 106],

 [176, 91], [173, 97], [195, 100], [189, 98], [220, 115],

 [202, 112], [257, 108], [207, 104], [199, 96], [173, 98],

 [230, 101], [230, 111], [212, 105], [196, 82], [183, 82],

 [230, 103], [207, 112], [225, 101], [192, 104], [175, 83],

 [223, 105], [192, 106], [202, 87], [204, 87], [184, 97],

 [193, 94], [204, 109], [196, 92], [216, 109], [219, 113],

 [256, 117], [210, 86], [217, 103], [206, 87], [213, 105] ]

 

mu = np.mean(Data, axis = 0)

print('mu =\n', mu)

cov = np.cov(np.array(Data).T)

print('cov =\n', cov)

sgms = [cov[0][0]**0.5, cov[1][1]**0.5]

print('sgm =\n', sgms)

 

L1 = mu[0] - 5 * sgms[0]

U1 = mu[0] + 5 * sgms[0]

L2 = mu[1] - 5 * sgms[1]

U2 = mu[1] + 5 * sgms[1]

sgm_L1 = 0.0

sgm_U1 = 10 * sgms[0]

sgm_L2 = 0.0

sgm_U2 = 10 * sgms[1]

 

def f_init():

        return {'mu1': mu[0], 'mu2': mu[1], 'sgm1': sgms[0], 'sgm2': sgms[1],

                        'r': 0.0}

 

sm = pystan.StanModel(file = 'TwoVarNormal.stan')

 

stan_data = {'N': len(Data), 'Data': Data, 'l1': L1, 'u1': U1, 'l2': L2, 'u2': U2,

                        'sgm_l1': sgm_L1, 'sgm_u1': sgm_U1,

                        'sgm_l2': sgm_L2, 'sgm_u2': sgm_U2}

 

fit = sm.sampling(data = stan_data, init = f_init, n_jobs = 1)

 

print(fit)

 

samples_mu1 = fit['mu1']

samples_mu2 = fit['mu2']

plt.title('Posterior Distributions', fontsize = 20)

sb.kdeplot(samples_mu1, label = 'mu1')

sb.kdeplot(samples_mu2, label = 'mu2')

plt.legend(fontsize = 20)

plt.show()

 

samples_sgm1 = fit['sgm1']

samples_sgm2 = fit['sgm2']

plt.title('Posterior Distributions', fontsize = 20)

sb.kdeplot(samples_sgm1, label = '$\sigma_1$')

sb.kdeplot(samples_sgm2, label = '$\sigma_2$')

plt.legend(fontsize = 20)

plt.show()

 

samples_r = fit['r']

plt.title('Posterior Distributions', fontsize = 20)

sb.kdeplot(samples_r, label = 'r')

plt.xlabel('r', fontsize = 20)

plt.legend(fontsize = 20)

plt.show()

============================================

 

上のPythonスクリプトを、以下のように実行した。

コマンドpythonで上のPythonスクリプトSample2VarNorm.pyを実行する(図C.1)。

C.1

 

データの平均値、共分散行列、標準偏差が出力され、その後、Stanスクリプトのコンパイルが始まる(図C.2)。

C.2

 

Stanによるサンプリングが終わると、まずパラメータmuの事後分布が表示される(図C.3)。

C.3

 

C.3のフォームを閉じると、パラメータsgmの事後分布のグラフが表示される(図C.4)。

C.4

 

C.4のフォームを閉じると、rの事後分布のグラフが表示される(図C.5)。

C.5

 

C.5のフォームを閉じると、プログラムの実行終了となる。実行終了後の端末画面は図C.6のようになっている。

C.6

 

StanによるMCMCサンプリングの統計量が表示されている。

 

 

StanによるMCMCサンプリングと統計量の計算

 

上の例では事後分布の平均値などの統計量は、メソッドsamplingの返り値の出力で見ている。平均値とか四分位数などは出力されているが、MAP推定値は無い。

 

 

 

 

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